PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3MA.DE с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3MA.DE с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3MA.DE (Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - V3MA.DE tracks the FTSE Emerging All Cap Choice while EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, V3MA.DE returned 30.41% vs 40.86% for EIMI.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. V3MA.DE charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности V3MA.DE и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3MA.DE торгуется в EUR, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3MA.DE показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 21.35%.

V3MA.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
1.58%
С начала года
16.20%
6 месяцев
16.10%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIMI.L

1 день
-3.44%
1 месяц
-0.47%
С начала года
21.35%
6 месяцев
22.13%
1 год
40.86%
3 года*
18.26%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3MA.DE и EIMI.L

2026 (YTD)20252024
V3MA.DE
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		16.20%10.67%1.36%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		21.35%16.48%0.23%

Correlation

The correlation between V3MA.DE and EIMI.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.86

The correlation between V3MA.DE and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с V3MA.DE:
V3MA.DE с SPYM.DEV3MA.DE с VWOV3MA.DE с VUAG.LV3MA.DE с EMIM.LV3MA.DE с ^GSPCV3MA.DE с VHYG.LV3MA.DE с EUNZ.DE
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

V3MA.DE vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3MA.DE
Ранг доходности на риск V3MA.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3MA.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3MA.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3MA.DE c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3MA.DEEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.16

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.93

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.79

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

13.54

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3MA.DE vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3MA.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3MA.DE и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3MA.DEEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.42

+0.70

Просадки

Сравнение просадок V3MA.DE и EIMI.L

Максимальная просадка V3MA.DE за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3MA.DE и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3MA.DEEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-34.88%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-10.72%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-5.85%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-9.26%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.01%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности V3MA.DE и EIMI.L

Текущая волатильность для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) составляет 5.43%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что V3MA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3MA.DEEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

8.22%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

16.20%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

18.85%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.97%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

18.50%

-1.67%

Сравнение комиссий V3MA.DE и EIMI.L

V3MA.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3MA.DE и EIMI.L

Ни V3MA.DE, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V3MA.DE and EIMI.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for V3MA.DE.

V3MA.DE tracks FTSE Emerging All Cap Choice, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for V3MA.DE and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3MA.DE и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор