Сравнение V3MA.DE с VUAG.L
V3MA.DE (Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - V3MA.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging All Cap Choice, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, V3MA.DE returned 30.41% vs 25.81% for VUAG.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3MA.DE charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.
Доходность
Сравнение доходности V3MA.DE и VUAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3MA.DE торгуется в EUR, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3MA.DE показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 11.57%.
V3MA.DE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3MA.DE и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
V3MA.DE Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 16.20% | 10.67% | 1.36% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.57% | 3.66% | 8.10% |
Correlation
The correlation between V3MA.DE and VUAG.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between V3MA.DE and VUAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3MA.DE vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
V3MA.DE
VUAG.L
Сравнение V3MA.DE c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3MA.DE | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.61 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 13.17 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3MA.DE | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок V3MA.DE и VUAG.L
Максимальная просадка V3MA.DE за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3MA.DE и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3MA.DE | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -33.02% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -7.11% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.38% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -4.14% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.95% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3MA.DE и VUAG.L
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что V3MA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3MA.DE | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 2.15% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 7.44% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 11.31% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 15.10% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 36.41% | -19.58% |
Сравнение комиссий V3MA.DE и VUAG.L
V3MA.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3MA.DE и VUAG.L
Ни V3MA.DE, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3MA.DE Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Часто задаваемые вопросы
V3MA.DE and VUAG.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for V3MA.DE.
V3MA.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while VUAG.L is S&P 500. V3MA.DE tracks FTSE Emerging All Cap Choice, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.24% for V3MA.DE and 0.07% for VUAG.L.
Подберите оптимальное распределение для V3MA.DE и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор