PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение V3MA.DE с EMIM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности V3MA.DE и EMIM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3MA.DE торгуется в EUR, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3MA.DE показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 25.35%.


V3MA.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
1.58%
С начала года
16.20%
6 месяцев
16.10%
1 год
30.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EMIM.L

1 день
-1.42%
1 месяц
3.09%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.38%
1 год
45.96%
3 года*
19.97%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3MA.DE и EMIM.L


Correlation

The correlation between V3MA.DE and EMIM.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.89

The correlation between V3MA.DE and EMIM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

V3MA.DE vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

V3MA.DE
Ранг доходности на риск V3MA.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3MA.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3MA.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина

EMIM.L
Ранг доходности на риск EMIM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIM.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIM.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIM.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIM.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3MA.DE c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


V3MA.DEEMIM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.38

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

15.91

-4.28

V3MA.DE vs. EMIM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3MA.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMIM.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3MA.DE и EMIM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


V3MA.DEEMIM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.44

+0.69

Просадки

Сравнение просадок V3MA.DE и EMIM.L

Максимальная просадка V3MA.DE за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки EMIM.L в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3MA.DE и EMIM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


V3MA.DEEMIM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-34.80%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-10.65%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.54%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-9.31%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.94%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности V3MA.DE и EMIM.L

Текущая волатильность для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) составляет 5.43%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что V3MA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


V3MA.DEEMIM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

7.15%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

14.50%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.44%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.34%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

18.14%

-1.31%

Сравнение комиссий V3MA.DE и EMIM.L

V3MA.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов V3MA.DE и EMIM.L

Ни V3MA.DE, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, V3MA.DE and EMIM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for V3MA.DE.

V3MA.DE tracks FTSE Emerging All Cap Choice, while EMIM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for V3MA.DE and 0.18% for EMIM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3MA.DE и EMIM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор