Сравнение V3MA.DE с EMIM.L
V3MA.DE (Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - V3MA.DE tracks the FTSE Emerging All Cap Choice while EMIM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past year, V3MA.DE returned 30.41% vs 45.96% for EMIM.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. V3MA.DE charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for EMIM.L.
Доходность
Сравнение доходности V3MA.DE и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3MA.DE торгуется в EUR, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3MA.DE показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 25.35%.
V3MA.DE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMIM.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 26.38%
- 1 год
- 45.96%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам V3MA.DE и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
V3MA.DE Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 16.20% | 10.67% | 1.36% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.35% | 16.91% | 0.43% |
Correlation
The correlation between V3MA.DE and EMIM.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between V3MA.DE and EMIM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3MA.DE vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
V3MA.DE
EMIM.L
Сравнение V3MA.DE c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3MA.DE | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.49 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 4.38 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 15.91 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3MA.DE | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.68 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.44 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок V3MA.DE и EMIM.L
Максимальная просадка V3MA.DE за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки EMIM.L в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3MA.DE и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3MA.DE | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -34.80% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -10.65% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -2.54% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -9.31% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.94% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3MA.DE и EMIM.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) составляет 5.43%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что V3MA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3MA.DE | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 7.15% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 14.50% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 17.44% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 16.34% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 18.14% | -1.31% |
Сравнение комиссий V3MA.DE и EMIM.L
V3MA.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3MA.DE и EMIM.L
Ни V3MA.DE, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, V3MA.DE and EMIM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for V3MA.DE.
V3MA.DE tracks FTSE Emerging All Cap Choice, while EMIM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for V3MA.DE and 0.18% for EMIM.L.
Подберите оптимальное распределение для V3MA.DE и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор