PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3GU.L с VLVLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3GU.L с VLVLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3GU.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) is Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while VLVLY (Volvo AB ADR) is a stock. Over the past 3 years, V3GU.L returned 5.68%/yr vs 27.19%/yr for VLVLY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V3GU.L и VLVLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) и Volvo AB ADR (VLVLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3GU.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у VLVLY с доходностью 9.69%.

V3GU.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.68%
3 года*
5.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLVLY

1 день
-3.51%
1 месяц
-6.23%
С начала года
9.69%
6 месяцев
11.40%
1 год
28.05%
3 года*
27.19%
5 лет*
11.63%
10 лет*
18.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3GU.L и VLVLY

2026 (YTD)20252024202320222021
V3GU.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		0.61%6.28%3.97%8.61%-13.25%-0.93%
VLVLY
Volvo AB ADR		9.69%40.70%-1.07%53.43%-15.39%-1.45%

Correlation

The correlation between V3GU.L and VLVLY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г.

0.19

The correlation between V3GU.L and VLVLY shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating

Volvo AB ADR

Часто сравнивают с V3GU.L:
V3GU.L с BPCR.LV3GU.L с VUTA.LV3GU.L с VECA.LV3GU.L с CLIM.LV3GU.L с CRHG.LV3GU.L с CRPU.LV3GU.L с V3GS.L
Часто сравнивают с VLVLY:
VLVLY с MBG.DEVLVLY с FATVLVLY с CATVLVLY с MODVLVLY с VOOVLVLY с PCARVLVLY с ERIC

Доходность на риск

V3GU.L vs. VLVLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3GU.L
Ранг доходности на риск V3GU.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GU.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GU.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GU.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GU.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VLVLY
Ранг доходности на риск VLVLY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLVLY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLVLY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLVLY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLVLY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLVLY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3GU.L c VLVLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) и Volvo AB ADR (VLVLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3GU.LVLVLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.89

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.47

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.13

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

3.49

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3GU.L vs. VLVLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3GU.L на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VLVLY равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3GU.L и VLVLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3GU.LVLVLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.89

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.67

-0.53

Просадки

Сравнение просадок V3GU.L и VLVLY

Максимальная просадка V3GU.L за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки VLVLY в -50.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GU.L и VLVLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3GU.LVLVLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-50.35%

+31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-24.99%

+22.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.67%

-26.55%

+22.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-10.76%

+10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-12.33%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

8.06%

-7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности V3GU.L и VLVLY

Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) составляет 1.45%, в то время как у Volvo AB ADR (VLVLY) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что V3GU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLVLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3GU.LVLVLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

8.67%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

24.04%

-21.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

31.57%

-27.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

30.38%

-24.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

32.26%

-26.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3GU.L и VLVLY

V3GU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
V3GU.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLVLY
Volvo AB ADR		4.32%5.27%7.14%5.04%7.66%12.75%5.59%6.50%4.10%1.94%3.17%

Часто задаваемые вопросы

V3GU.L and VLVLY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3GU.L и VLVLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор