PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3GU.L с BPCR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V3GU.L с BPCR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) и BioPharma Credit plc (BPCR.L).

V3GU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности V3GU.L и BPCR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) и BioPharma Credit plc (BPCR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3GU.L и BPCR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3GU.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		-0.53%6.28%3.97%8.61%-13.25%-0.93%
BPCR.L
BioPharma Credit plc		7.38%19.78%22.20%2.59%13.30%3.04%

Доходность по периодам

С начала года, V3GU.L показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BPCR.L с доходностью 7.38%.

V3GU.L

1 день
0.41%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.30%
3 года*
5.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

BPCR.L

1 день
0.86%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.38%
6 месяцев
7.15%
1 год
22.65%
3 года*
15.34%
5 лет*
14.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating

BioPharma Credit plc

Часто сравнивают с V3GU.L:
V3GU.L с VUTA.LV3GU.L с VECA.LV3GU.L с GLDV3GU.L с CLIM.LV3GU.L с V3GS.LV3GU.L с CRHG.LV3GU.L с CRPU.L
Часто сравнивают с BPCR.L:
BPCR.L с IHYA.LBPCR.L с FSFL.LBPCR.L с KSLVBPCR.L с SPYBPCR.L с BRWM.LBPCR.L с QQQBPCR.L с IDVO

Доходность на риск

V3GU.L vs. BPCR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3GU.L
Ранг доходности на риск V3GU.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GU.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GU.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GU.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BPCR.L
Ранг доходности на риск BPCR.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPCR.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPCR.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPCR.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPCR.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPCR.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3GU.L c BPCR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) и BioPharma Credit plc (BPCR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3GU.LBPCR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.58

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.36

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.94

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

11.66

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3GU.L vs. BPCR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3GU.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BPCR.L равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3GU.L и BPCR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3GU.LBPCR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.58

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.95

-0.85

Корреляция

Корреляция между V3GU.L и BPCR.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3GU.L и BPCR.L

V3GU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%.

TTM202520242023202220212020201920182017
V3GU.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPCR.L
BioPharma Credit plc		14.18%13.78%14.99%15.79%14.30%10.39%10.73%8.96%10.10%2.56%

Просадки

Сравнение просадок V3GU.L и BPCR.L

Максимальная просадка V3GU.L за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки BPCR.L в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GU.L и BPCR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

V3GU.LBPCR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-14.00%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-7.80%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.84%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-2.53%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.97%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности V3GU.L и BPCR.L

Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) составляет 1.89%, в то время как у BioPharma Credit plc (BPCR.L) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что V3GU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPCR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V3GU.LBPCR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.61%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

9.74%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

14.25%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

12.58%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

11.89%

-5.70%