PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3GP.L с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3GP.L с VTHRX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

V3GP.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both funds - V3GP.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, V3GP.L returned 0.39%/yr vs 7.64%/yr for VTHRX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. V3GP.L charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.

Доходность

Сравнение доходности V3GP.L и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3GP.L торгуется в GBP, в то время как VTHRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTHRX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3GP.L показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 6.97%.

V3GP.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.44%
1 год
4.43%
3 года*
5.47%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—

VTHRX

1 день
1.27%
1 месяц
-0.13%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.81%
1 год
18.92%
3 года*
11.04%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3GP.L и VTHRX

2026 (YTD)20252024202320222021
V3GP.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing		0.64%6.28%3.50%7.55%-14.46%1.52%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		6.97%7.97%12.36%10.43%-6.33%10.92%

Correlation

The correlation between V3GP.L and VTHRX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с V3GP.L:
V3GP.L с VUTY.LV3GP.L с V3GD.LV3GP.L с VUAG.LV3GP.L с QLDV3GP.L с QQQMV3GP.L с BNDWV3GP.L с VYM
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX

Доходность на риск

V3GP.L vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3GP.L
Ранг доходности на риск V3GP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GP.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GP.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GP.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GP.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3GP.L c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

V3GP.LVTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.32

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.14

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.75

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

13.50

-8.23

V3GP.L vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3GP.L на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VTHRX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3GP.L и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V3GP.L и VTHRX

Максимальная просадка V3GP.L за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GP.L и VTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3GP.LVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-26.52%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-4.86%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.67%

-12.88%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.08%

-12.88%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.07%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-3.80%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.35%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности V3GP.L и VTHRX

Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что V3GP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3GP.LVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.95%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

6.14%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

7.85%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

9.56%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

11.81%

-6.29%

Сравнение комиссий V3GP.L и VTHRX

V3GP.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3GP.L и VTHRX

Дивидендная доходность V3GP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VTHRX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V3GP.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing		4.36%4.43%4.36%4.10%2.48%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.78%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

V3GP.L and VTHRX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3GP.L и VTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор