PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AA.MI с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AA.MI с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AA.MI (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds from Vanguard - V3AA.MI tracks the FTSE Global All Cap Choice Index while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AA.MI returned 11.33%/yr vs 12.10%/yr for VT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3AA.MI charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности V3AA.MI и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3AA.MI торгуется в EUR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3AA.MI показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 13.94%.

V3AA.MI

1 день
-0.09%
1 месяц
4.38%
С начала года
12.87%
6 месяцев
13.05%
1 год
26.57%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

VT

1 день
0.00%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.42%
1 год
27.87%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AA.MI и VT

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AA.MI
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		12.87%7.21%25.54%20.64%-18.83%15.26%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.35%7.90%24.18%18.36%-12.92%14.21%

Correlation

The correlation between V3AA.MI and VT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.59

The correlation between V3AA.MI and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с V3AA.MI:
V3AA.MI с VWRL.LV3AA.MI с VUAA.LV3AA.MI с VUAA.DEV3AA.MI с SXRT.DEV3AA.MI с GLDV3AA.MI с FWEA.DEV3AA.MI с VOO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

V3AA.MI vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AA.MI
Ранг доходности на риск V3AA.MI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.MI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.MI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.MI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.MI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.MI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AA.MI c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AA.MIVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.31

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.05

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.99

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

16.79

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AA.MI vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AA.MI на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AA.MI и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AA.MIVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.56

+0.20

Просадки

Сравнение просадок V3AA.MI и VT

Максимальная просадка V3AA.MI за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки VT в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.MI и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AA.MIVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.16%

-39.93%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-7.01%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-20.47%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-20.47%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.37%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.54%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.66%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AA.MI и VT

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что V3AA.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AA.MIVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.64%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.10%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

12.12%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

15.04%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

17.07%

-2.43%

Сравнение комиссий V3AA.MI и VT

V3AA.MI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AA.MI и VT

V3AA.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V3AA.MI
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.64%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

V3AA.MI and VT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for V3AA.MI.

V3AA.MI tracks FTSE Global All Cap Choice Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. Their fees differ too: 0.24% for V3AA.MI and 0.06% for VT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AA.MI и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор