Сравнение V с LYP6.DE
V (Visa Inc.) is a stock, while LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Over the past 5 years, V returned 7.39%/yr vs 8.73%/yr for LYP6.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и LYP6.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как LYP6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYP6.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 6.22%.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
LYP6.DE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 8.36% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 6.22% | 36.40% | 2.06% | 19.63% | -15.34% | 14.96% | 7.89% | 25.87% | -15.46% | 2.69% |
Correlation
The correlation between V and LYP6.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.38 |
The correlation between V and LYP6.DE shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
V
LYP6.DE
Сравнение V c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.63 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 5.84 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.24 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок V и LYP6.DE
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -35.72% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -11.34% | -9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -14.96% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -32.18% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -1.89% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -7.09% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 3.16% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и LYP6.DE
Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.94% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 12.34% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 14.87% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 17.65% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 18.10% | +6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и LYP6.DE
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
V and LYP6.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор