Сравнение UZE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Cellular Corporat (UZE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UZE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UZE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZE United States Cellular Corporat | 2.35% | -14.66% | 33.98% | 33.94% | -41.03% | 10.50% | 0.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, UZE показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
UZE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -13.06%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UZE vs. VOO — Ранг доходности на риск
UZE
VOO
Сравнение UZE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Cellular Corporat (UZE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UZE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 1.01 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 1.53 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.55 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 7.31 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UZE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.01 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.71 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.83 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между UZE и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UZE и VOO
Дивидендная доходность UZE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZE United States Cellular Corporat | 7.68% | 7.72% | 6.14% | 7.71% | 9.44% | 5.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UZE и VOO
Максимальная просадка UZE за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UZE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UZE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -33.99% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.09% | -11.98% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.42% | -24.52% | -23.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -5.55% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -3.72% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.64% | 2.55% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UZE и VOO
Текущая волатильность для United States Cellular Corporat (UZE) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что UZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UZE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.34% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 9.47% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 18.11% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 16.82% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 17.99% | +6.74% |