Сравнение UYM с NIOG
UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%) while NIOG tracks the NIO Inc. (NIO). Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UYM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NIOG.
Доходность
Сравнение доходности UYM и NIOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у NIOG с доходностью -30.21%.
UYM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 13.57%
NIOG
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -21.38%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -25.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYM и NIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 26.59% | 1.82% |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | -30.21% | 3.25% |
Correlation
The correlation between UYM and NIOG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYM vs. NIOG — Ранг доходности на риск
UYM
NIOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UYM c NIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYM | NIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYM и NIOG
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки NIOG в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и NIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYM | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -56.27% | -36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -56.27% | +47.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.01% | -22.75% | -19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и NIOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYM | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.11% | 115.62% | -80.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 115.62% | -76.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 115.62% | -72.86% |
Сравнение комиссий UYM и NIOG
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NIOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и NIOG
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как NIOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.11% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
UYM and NIOG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.
UYM has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for NIOG.
UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while NIOG tracks NIO Inc. (NIO). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 0.75% for NIOG.
Подберите оптимальное распределение для UYM и NIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор