Сравнение UYM с BIDG
UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and BIDG (Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%) while BIDG tracks the Baidu, Inc. (BIDU). Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. UYM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BIDG.
Доходность
Сравнение доходности UYM и BIDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у BIDG с доходностью -47.16%.
UYM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 13.57%
BIDG
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -35.13%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -40.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYM и BIDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 26.59% | 1.82% |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | -47.16% | 17.04% |
Correlation
The correlation between UYM and BIDG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYM vs. BIDG — Ранг доходности на риск
UYM
BIDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UYM c BIDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF (BIDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYM | BIDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYM и BIDG
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки BIDG в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и BIDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYM | BIDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -64.84% | -27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -64.84% | +56.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.01% | -34.77% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и BIDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYM | BIDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.11% | 102.33% | -67.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 102.33% | -62.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 102.33% | -59.57% |
Сравнение комиссий UYM и BIDG
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BIDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и BIDG
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как BIDG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.11% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
UYM and BIDG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.
UYM has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for BIDG.
UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while BIDG tracks Baidu, Inc. (BIDU). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 0.75% for BIDG.
Подберите оптимальное распределение для UYM и BIDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор