PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYG с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYG и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и XTAP


2026 (YTD)20252024202320222021
UYG
ProShares Ultra Financials
-19.81%19.77%55.71%22.14%-32.11%37.14%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.


UYG

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-7.79%
3 года*
25.32%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.07%

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Financials

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Сравнение комиссий UYG и XTAP

UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.


Доходность на риск

UYG vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 55
Ранг коэф-та Мартина

XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYGXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

1.16

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.79

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.45

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.45

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

9.90

-10.71

UYG vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYGXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.16

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.70

-0.71

Корреляция

Корреляция между UYG и XTAP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и XTAP

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials
14.57%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYG и XTAP

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и XTAP.


Загрузка...

Показатели просадок


UYGXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-22.13%

-75.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-11.83%

-17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

0.00%

-24.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-3.57%

-60.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

1.73%

+8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и XTAP

ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYGXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

0.99%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

2.61%

+20.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

14.34%

+24.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

14.60%

+21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

14.60%

+26.47%