Сравнение UYG с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
UYG и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UYG и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 37.14% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и XTAP
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
UYG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
UYG
XTAP
Сравнение UYG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 1.16 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.79 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.45 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 9.90 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.16 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.70 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между UYG и XTAP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и XTAP
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и XTAP
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -22.13% | -75.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -11.83% | -17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | 0.00% | -24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -3.57% | -60.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 1.73% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и XTAP
ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 0.99% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 2.61% | +20.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 14.34% | +24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 14.60% | +21.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 14.60% | +26.47% |