Сравнение UXJL с TSEP
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and TSEP (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for TSEP.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и TSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у TSEP с доходностью 8.40%.
UXJL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 11.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSEP
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и TSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.03% | 8.62% |
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 8.40% | 7.30% |
Correlation
The correlation between UXJL and TSEP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. TSEP — Ранг доходности на риск
UXJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSEP
Сравнение UXJL c TSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJL | TSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJL и TSEP
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, примерно равная максимальной просадке TSEP в -9.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и TSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | TSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -9.83% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.36% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.64% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и TSEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | TSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 10.30% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 11.31% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 11.31% | +3.10% |
Сравнение комиссий UXJL и TSEP
UXJL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TSEP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и TSEP
Ни UXJL, ни TSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UXJL and TSEP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TSEP.
UXJL and TSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.95% for TSEP.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и TSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор