Сравнение UXJL с TMAR
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from First Trust. UXJL is actively managed, while TMAR is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 12.46%.
UXJL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 8.46% | 8.62% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 12.46% | 7.43% |
Correlation
The correlation between UXJL and TMAR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. TMAR — Ранг доходности на риск
UXJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение UXJL c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJL | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJL и TMAR
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, примерно равная максимальной просадке TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -9.93% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -2.74% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.72% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 10.91% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 12.32% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 12.32% | +2.26% |
Сравнение комиссий UXJL и TMAR
UXJL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и TMAR
Ни UXJL, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UXJL and TMAR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
UXJL and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор