Сравнение UXJL с KJUL
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. UXJL is actively managed, while KJUL is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for KJUL.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и KJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у KJUL с доходностью 6.94%.
UXJL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KJUL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и KJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 8.46% | 8.62% |
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 6.94% | 7.17% |
Correlation
The correlation between UXJL and KJUL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. KJUL — Ранг доходности на риск
UXJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KJUL
Сравнение UXJL c KJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJL | KJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJL и KJUL
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и KJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | KJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -16.69% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | 0.00% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -3.97% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и KJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | KJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 7.75% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 12.31% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 11.62% | +2.96% |
Сравнение комиссий UXJL и KJUL
UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и KJUL
Ни UXJL, ни KJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UXJL and KJUL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
UXJL and KJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.79% for KJUL.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и KJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор