Сравнение UXJL с DMAX
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds. UXJL is actively managed, while DMAX is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью 2.34%.
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.34% | 4.00% |
Correlation
The correlation between UXJL and DMAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. DMAX — Ранг доходности на риск
UXJL
DMAX
Сравнение UXJL c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXJL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 2.14 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок UXJL и DMAX
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -3.37% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.07% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -0.38% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и DMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 2.33% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 3.40% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 3.40% | +10.50% |
Сравнение комиссий UXJL и DMAX
UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и DMAX
UXJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXJL and DMAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for UXJL.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.50% for DMAX.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор