Сравнение COPA с NRES
COPA (Themes Copper Miners ETF) and NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. COPA is passively managed, while NRES is actively managed. Over the past year, COPA returned 125.91% vs 39.17% for NRES. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPA charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for NRES.
Доходность
Сравнение доходности COPA и NRES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPA показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у NRES с доходностью 17.17%.
COPA
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 19.35%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 38.86%
- 1 год
- 125.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRES
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 19.26%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPA и NRES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 25.73% | 100.86% | -14.59% |
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 17.17% | 27.08% | -11.45% |
Correlation
The correlation between COPA and NRES is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between COPA and NRES has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA vs. NRES — Ранг доходности на риск
COPA
NRES
Сравнение COPA c NRES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Copper Miners ETF (COPA) и Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPA | NRES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 4.65 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 16.81 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPA | NRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 2.36 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.99 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок COPA и NRES
Максимальная просадка COPA за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки NRES в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA и NRES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA | NRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -22.22% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | -8.47% | -19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -3.73% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -5.22% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 2.34% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA и NRES
Themes Copper Miners ETF (COPA) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что COPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA | NRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 4.69% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 13.22% | +19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 16.67% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.12% | 18.01% | +20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 18.01% | +20.11% |
Сравнение комиссий COPA и NRES
COPA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NRES в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPA и NRES
Дивидендная доходность COPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности NRES в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.39% | 4.26% | 1.33% |
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 2.28% | 2.65% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
COPA and NRES have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPA has higher volatility (14.11%) compared to NRES (4.69%). In terms of maximum drawdown, COPA dropped -34.72% vs NRES's -22.22%.
On 1-year performance, COPA leads with 125.91% vs 39.17% for NRES. On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NRES has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 125.91% return vs 39.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.
COPA has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.28% for NRES.
They also come from different issuers: Themes and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for COPA and 0.45% for NRES.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPA и NRES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор