PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UWS.DE с EVT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UWS.DE с EVT.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

UWS.DE (Waste Management Inc) and EVT.DE (Evotec SE) are both stocks. UWS.DE operates in Waste Management (Industrials), while EVT.DE operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, UWS.DE returned 26.28%/yr vs -1.26%/yr for EVT.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UWS.DE и EVT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Waste Management Inc (UWS.DE) и Evotec SE (EVT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWS.DE показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у EVT.DE с доходностью -34.68%. За последние 10 лет акции UWS.DE превзошли акции EVT.DE по среднегодовой доходности: 26.28% против -1.26% соответственно.

UWS.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
12.01%
6 месяцев
12.00%
С начала года
11.73%
1 год
9.03%
3 года*
13.03%
5 лет*
13.03%
10 лет*
26.28%
Всё время*
15.06%

EVT.DE

1 день
3.49%
1 месяц
-23.11%
6 месяцев
-40.67%
С начала года
-34.68%
1 год
-52.28%
3 года*
-46.79%
5 лет*
-36.48%
10 лет*
-1.26%
Всё время*
0.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWS.DE и EVT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWS.DE
Waste Management Inc		11.73%-1.36%22.88%10.34%2.66%55.94%-1.42%289.89%6.07%5.72%
EVT.DE
Evotec SE		-34.68%-33.54%-61.47%39.45%-64.09%40.36%31.37%32.78%28.59%81.45%

Correlation

The correlation between UWS.DE and EVT.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.03

The correlation between UWS.DE and EVT.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management Inc

Evotec SE

Часто сравнивают с UWS.DE:
UWS.DE с 4I1.DEUWS.DE с RMS.PAUWS.DE с IXX.DEUWS.DE с AMDUFUWS.DE с IBRXUWS.DE с MRKUWS.DE с HPJS.L
Часто сравнивают с EVT.DE:
EVT.DE с KWS.DEEVT.DE с AMDUFEVT.DE с IXX.DEEVT.DE с MRKEVT.DE с HPJS.LEVT.DE с IBRXEVT.DE с AMEL.DE

Доходность на риск

UWS.DE vs. EVT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWS.DE
Ранг доходности на риск UWS.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWS.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWS.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWS.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWS.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWS.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EVT.DE
Ранг доходности на риск EVT.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVT.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVT.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVT.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVT.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVT.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWS.DE c EVT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management Inc (UWS.DE) и Evotec SE (EVT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWS.DEEVT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
-0.89

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-1.17

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.83

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.97

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

-1.95

+3.03

UWS.DE vs. EVT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWS.DE на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа EVT.DE равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWS.DE и EVT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWS.DE и EVT.DE

Максимальная просадка UWS.DE за все время составила -30.02%, что меньше максимальной просадки EVT.DE в -92.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWS.DE и EVT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWS.DEEVT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.02%

-92.41%

+62.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-53.76%

+37.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-85.81%

+62.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-92.41%

+69.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-92.41%

+62.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-92.15%

+87.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-39.44%

+35.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

26.82%

-18.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UWS.DE и EVT.DE

Текущая волатильность для Waste Management Inc (UWS.DE) составляет 7.10%, в то время как у Evotec SE (EVT.DE) волатильность равна 29.32%. Это указывает на то, что UWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWS.DEEVT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

29.32%

-22.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

47.20%

-29.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

58.61%

-36.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

58.98%

-39.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.28%

51.86%

+37.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWS.DE и EVT.DE

Дивидендная доходность UWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как EVT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EVT.DE
Evotec SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UWS.DE
Waste Management Inc		1.46%1.51%1.48%1.66%1.75%1.57%2.27%1.90%5.85%5.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UWS.DE и EVT.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management Inc и Evotec SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UWS.DE and EVT.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWS.DE и EVT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор