Сравнение UWS.DE с HPJS.L
UWS.DE (Waste Management Inc) is a stock, while HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Over the past 3 years, UWS.DE returned 13.03%/yr vs 7.97%/yr for HPJS.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UWS.DE и HPJS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UWS.DE торгуется в EUR, в то время как HPJS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPJS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UWS.DE показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у HPJS.L с доходностью 7.45%.
UWS.DE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 26.28%
- Всё время*
- 15.06%
HPJS.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.34%
Сравнение доходности по годам UWS.DE и HPJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWS.DE Waste Management Inc | 11.73% | -1.36% | 22.88% | 10.34% | 2.66% | 6.99% |
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 7.45% | 8.99% | 3.24% | 12.23% | -19.38% | -25.72% |
Correlation
The correlation between UWS.DE and HPJS.L is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between UWS.DE and HPJS.L shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWS.DE vs. HPJS.L — Ранг доходности на риск
UWS.DE
HPJS.L
Сравнение UWS.DE c HPJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management Inc (UWS.DE) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWS.DE | HPJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWS.DE и HPJS.L
Максимальная просадка UWS.DE за все время составила -30.02%, что меньше максимальной просадки HPJS.L в -45.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWS.DE и HPJS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWS.DE | HPJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.02% | -45.31% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -27.25% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -27.25% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -22.35% | +18.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -33.82% | +29.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 18.47% | -10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWS.DE и HPJS.L
Waste Management Inc (UWS.DE) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеют волатильность 7.10% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWS.DE | HPJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 7.35% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 16.57% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 45.80% | -23.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 27.92% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.28% | 27.92% | +61.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWS.DE и HPJS.L
Дивидендная доходность UWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как HPJS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWS.DE Waste Management Inc | 1.46% | 1.51% | 1.48% | 1.66% | 1.75% | 1.57% | 2.27% | 1.90% | 5.85% | 5.52% |
Часто задаваемые вопросы
UWS.DE and HPJS.L have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UWS.DE и HPJS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор