Сравнение UVAL.L с FASA.L
UVAL.L (SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF) and FASA.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - UVAL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while FASA.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVAL.L returned 21.32%/yr vs 12.75%/yr for FASA.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UVAL.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for FASA.L.
Доходность
Сравнение доходности UVAL.L и FASA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UVAL.L торгуется в GBP, в то время как FASA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FASA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UVAL.L показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у FASA.L с доходностью 4.29%.
UVAL.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- 18.49%
- С начала года
- 23.98%
- 1 год
- 50.83%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.97%
FASA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVAL.L и FASA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 23.98% | 19.90% | 6.56% | 9.53% | -4.90% | 9.08% |
FASA.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) | 4.29% | 21.28% | 9.36% | 4.57% | -2.43% | 3.75% |
Correlation
The correlation between UVAL.L and FASA.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between UVAL.L and FASA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVAL.L vs. FASA.L — Ранг доходности на риск
UVAL.L
FASA.L
Сравнение UVAL.L c FASA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVAL.L | FASA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.24 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | 1.43 | +7.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.05 | 4.47 | +20.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVAL.L и FASA.L
Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки FASA.L в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и FASA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVAL.L | FASA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -12.64% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -10.95% | +5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | -12.35% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -2.45% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -3.12% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.50% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVAL.L и FASA.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVAL.L | FASA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.42% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 9.94% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 11.79% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 13.10% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 13.10% | +9.29% |
Сравнение комиссий UVAL.L и FASA.L
UVAL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FASA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVAL.L и FASA.L
Ни UVAL.L, ни FASA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVAL.L and FASA.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for UVAL.L.
UVAL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FASA.L is Europe Equities. UVAL.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while FASA.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for UVAL.L and 0.12% for FASA.L.
Подберите оптимальное распределение для UVAL.L и FASA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор