Сравнение UUPIX с UJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).
UUPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 апр. 2006 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UUPIX и UJPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | -5.85% | 70.53% | 6.99% | 22.60% | -37.35% | -36.21% | 43.24% | 46.76% | -31.83% | 75.03% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UUPIX показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции UUPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 8.42% против 22.46% соответственно.
UUPIX
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- -16.41%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -13.29%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- -3.41%
- 10 лет*
- 8.42%
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUPIX и UJPIX
UUPIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии UJPIX в 1.78%.
Доходность на риск
UUPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
UUPIX
UJPIX
Сравнение UUPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.07 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.63 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.83 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 12.62 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.07 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.55 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.54 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.08 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между UUPIX и UJPIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUPIX и UJPIX
Дивидендная доходность UUPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | 2.70% | 2.54% | 1.65% | 1.77% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.16% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUPIX и UJPIX
Максимальная просадка UUPIX за все время составила -93.82%, примерно равная максимальной просадке UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUPIX и UJPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -89.83% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.91% | -27.11% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.52% | -43.92% | -27.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | -56.99% | -21.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.55% | -21.53% | -55.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.97% | -50.23% | -25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 8.22% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) составляет 18.74%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что UUPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.74% | 20.55% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.78% | 37.99% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 52.24% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.84% | 41.25% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.29% | 41.55% | +4.74% |