PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUPIX с TEPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UUPIX (ProFunds UltraEmerging Markets Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UUPIX returned 9.76%/yr vs 13.56%/yr for TEPIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UUPIX charges 1.92%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности UUPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUPIX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 39.36%. За последние 10 лет акции UUPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 9.76% против 13.56% соответственно.

UUPIX

1 день
-0.66%
1 месяц
-10.16%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-3.79%
1 год
27.58%
3 года*
24.81%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
9.76%

TEPIX

1 день
-0.94%
1 месяц
-2.35%
С начала года
39.36%
6 месяцев
35.88%
1 год
69.54%
3 года*
-14.84%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund		-2.90%70.53%6.99%22.60%-37.35%-36.21%43.24%46.76%-31.83%75.03%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		39.36%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between UUPIX and TEPIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

0.69

The correlation between UUPIX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraEmerging Markets Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UUPIX:
UUPIX с DXRLXUUPIX с UUPUUPIX с EMRGXUUPIX с UGPIXUUPIX с BLPIXUUPIX с INPIXUUPIX с UBPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с DXQLXTEPIX с SCHGTEPIX с IXNTEPIX с OLGAXTEPIX с VOOTEPIX с USNQX

Доходность на риск

UUPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUPIX
Ранг доходности на риск UUPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUPIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUPIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUPIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.04

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.46

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.92

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

8.86

-6.47

UUPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUPIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUPIX и TEPIX

Максимальная просадка UUPIX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.82%

-89.14%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.91%

-24.64%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.01%

-85.79%

+48.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.31%

-85.79%

+14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.32%

-85.79%

+7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.82%

-61.28%

-14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.93%

-49.89%

-26.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

8.11%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UUPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) составляет 15.77%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что UUPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.77%

18.94%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

29.63%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.16%

35.40%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.32%

52.43%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.47%

44.57%

+1.90%

Сравнение комиссий UUPIX и TEPIX

UUPIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UUPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности TEPIX в 2.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.31%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%0.00%
UUPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund		2.62%2.54%1.65%1.77%1.05%0.00%0.00%0.00%0.64%0.16%

Часто задаваемые вопросы

UUPIX and TEPIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (18.94%) compared to UUPIX (15.77%). In terms of maximum drawdown, UUPIX dropped -93.82% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор