Сравнение UUPIX с TEPIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UUPIX показывает доходность -12.71%, а TEPIX немного выше – -12.41%. За последние 10 лет акции UUPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 7.60% против 23.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UUPIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UUPIX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEPIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UUPIX и TEPIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность UUPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности TEPIX в 3.68%

Максимальная просадка UUPIX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUPIX и TEPIX.

ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что UUPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.