Сравнение UUPIX с DXNLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).
UUPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 апр. 2006 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности UUPIX и DXNLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUPIX и DXNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | -5.85% | 70.53% | 6.99% | 22.60% | -37.35% | -36.21% | 43.24% | 46.76% | -31.83% | 68.84% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UUPIX показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.
UUPIX
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- -16.41%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -13.29%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- -3.41%
- 10 лет*
- 8.42%
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUPIX и DXNLX
UUPIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.
Доходность на риск
UUPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск
UUPIX
DXNLX
Сравнение UUPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUPIX | DXNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.53 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.63 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 5.71 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.45 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.73 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между UUPIX и DXNLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUPIX и DXNLX
Дивидендная доходность UUPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DXNLX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | 2.70% | 2.54% | 1.65% | 1.77% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.16% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок UUPIX и DXNLX
Максимальная просадка UUPIX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUPIX и DXNLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -43.77% | -50.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.91% | -15.93% | -13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.52% | -43.77% | -27.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.55% | -12.25% | -64.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.97% | -8.83% | -67.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 4.55% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUPIX и DXNLX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) имеет более высокую волатильность в 18.74% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что UUPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.74% | 8.28% | +10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.78% | 16.13% | +16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 28.24% | +17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.84% | 28.28% | +19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.29% | 28.97% | +17.32% |