Сравнение UTSL с QTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).
UTSL и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UTSL и QTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 20.69% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 40.93% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 1.26% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.63% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у QTAP с доходностью 1.26%.
UTSL
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и QTAP
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Доходность на риск
UTSL vs. QTAP — Ранг доходности на риск
UTSL
QTAP
Сравнение UTSL c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.22 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.94 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.73 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 12.34 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.22 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.62 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и QTAP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и QTAP
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.51% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и QTAP
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и QTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -29.44% | -50.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -12.04% | -15.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -0.51% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.61% | -5.21% | -28.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 1.68% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и QTAP
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 0.76% | +14.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 2.75% | +28.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 16.31% | +30.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 19.02% | +32.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 19.02% | +40.37% |