Сравнение UTSL с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
UTSL и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UTSL и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | -5.75% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и NVDG
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
UTSL vs. NVDG — Ранг доходности на риск
UTSL
NVDG
Сравнение UTSL c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.13 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.89 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.25 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 5.38 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.13 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.08 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и NVDG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и NVDG
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и NVDG
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -66.19% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -42.72% | +14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -35.41% | +25.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -24.03% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 17.91% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и NVDG
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 15.76%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 20.81% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 50.85% | -19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 81.32% | -34.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 92.39% | -40.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 92.39% | -33.01% |