PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTRN с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

UTRN и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRN - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. Фонд был запущен 21 сент. 2018 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTRN и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%3.69%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.87%

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с BDGSUTRN с QQQUTRN с VOOUTRN с SPYUTRN с QMNNX
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий UTRN и UNOV

UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Доходность на риск

UTRN vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.78

—

Корреляция

Корреляция между UTRN и UNOV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и UNOV

Ни UTRN, ни UNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTRN и UNOV

Загрузка...

Показатели просадок

UTRNUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.84%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.93%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и UNOV

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTRNUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.51%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.78%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

7.77%

—