PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с TRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с TRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UTRN tracks the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index while TRND tracks the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for TRND.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и TRND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%7.30%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%4.73%7.79%

Correlation

The correlation between UTRN and TRND is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.62

The correlation between UTRN and TRND shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTRN и TRND

Секторы
UTRN
TRND

Финансовые услуги

36.4%
13.2%

Технологии

31.9%
30.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
7.7%

Сырьевые материалы

7.9%
3.4%

Энергетика

4.1%
3.8%

Промышленность

4.0%
13.4%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.0%

Здравоохранение

3.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
TRND
13.2%

Технологии

UTRN
31.9%
TRND
30.6%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
TRND
7.7%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
TRND
3.4%

Энергетика

UTRN
4.1%
TRND
3.8%

Промышленность

UTRN
4.0%
TRND
13.4%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
TRND
10.0%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
TRND
7.4%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

TRND
5.5%

Недвижимость

UTRN

-

TRND
2.7%

Коммунальные услуги

UTRN

-

TRND
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Доходность на риск

UTRN vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.65

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и TRND

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-17.88%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.29%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и TRND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.23%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

9.71%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.18%

—

Сравнение комиссий UTRN и TRND

UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и TRND

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and TRND have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTRN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.77% for TRND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и TRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор