Сравнение UTRN с RSSY
UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UTRN is passively managed, while RSSY is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UTRN charges 0.75%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности UTRN и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UTRN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 32.45%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 47.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTRN и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 0.00% | -3.65% | 21.74% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 32.45% | -3.52% | 1.10% |
Correlation
The correlation between UTRN and RSSY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTRN vs. RSSY — Ранг доходности на риск
UTRN
RSSY
Сравнение UTRN c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRN | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.75 | — |
Просадки
Сравнение просадок UTRN и RSSY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTRN | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -29.57% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.16% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.37% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRN и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTRN | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.28% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.35% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.35% | — |
Сравнение комиссий UTRN и RSSY
UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRN и RSSY
UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.54% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 2.75% | 1.09% | 24.51% | 9.09% | 3.77% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
UTRN and RSSY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTRN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for UTRN.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Return Stacked. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для UTRN и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор