PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UTPIX с WCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTPIX с WCPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UTPIX (ProFunds Utilities UltraSector Fund) and WCPIX (Communication Services UltraSector ProFund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UTPIX returned 8.36%/yr vs 0.51%/yr for WCPIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. UTPIX charges 1.73%/yr vs 1.78%/yr for WCPIX.

Доходность

Сравнение доходности UTPIX и WCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTPIX показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у WCPIX с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции UTPIX превзошли акции WCPIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 0.51% соответственно.

UTPIX

1 день
-1.48%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
4.63%
С начала года
7.83%
1 год
14.43%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.95%
10 лет*
8.36%

WCPIX

1 день
2.58%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
-5.36%
С начала года
-7.33%
1 год
6.45%
3 года*
-21.41%
5 лет*
-19.04%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTPIX и WCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		7.83%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		-7.33%28.70%-63.14%78.07%-54.07%25.49%33.81%21.51%22.32%-1.70%

Correlation

The correlation between UTPIX and WCPIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г.

0.34

Over the past year, the correlation between UTPIX and WCPIX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Utilities UltraSector Fund

Communication Services UltraSector ProFund

Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с UJPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с REPIXUTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с TEPIXUTPIX с BMPIX
Часто сравнивают с WCPIX:
WCPIX с CNPIXWCPIX с BMPIXWCPIX с VEIPXWCPIX с ULPIXWCPIX с DXRLXWCPIX с DXNLXWCPIX с UGPIX

Доходность на риск

UTPIX vs. WCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WCPIX
Ранг доходности на риск WCPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTPIX c WCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTPIXWCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.33

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.62

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.37

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

0.99

+1.01

UTPIX vs. WCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTPIX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа WCPIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTPIX и WCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTPIX и WCPIX

Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки WCPIX в -98.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и WCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTPIXWCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-98.94%

+25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-18.59%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.70%

-77.46%

+51.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-77.87%

+39.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-77.87%

+27.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-93.55%

+85.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.84%

-87.66%

+65.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

6.94%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UTPIX и WCPIX

Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 6.84%, в то время как у Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTPIXWCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

8.46%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

16.46%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

20.71%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

45.65%

-19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

39.79%

-10.68%

Сравнение комиссий UTPIX и WCPIX

UTPIX берет комиссию в 1.73%, что меньше комиссии WCPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTPIX и WCPIX

Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности WCPIX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.72%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		1.51%1.40%0.00%0.00%0.00%4.15%0.00%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTPIX and WCPIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCPIX has higher volatility (8.46%) compared to UTPIX (6.84%). In terms of maximum drawdown, UTPIX dropped -73.56% vs WCPIX's -98.94%.

UTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTPIX и WCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор