PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTPIX с UAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTPIX с UAPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTPIX (ProFunds Utilities UltraSector Fund) and UAPIX (ProFunds UltraSmall Cap Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UTPIX returned 8.42%/yr vs 10.92%/yr for UAPIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. UTPIX charges 1.73%/yr vs 1.60%/yr for UAPIX.

Доходность

Сравнение доходности UTPIX и UAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTPIX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у UAPIX с доходностью 31.46%. За последние 10 лет акции UTPIX уступали акциям UAPIX по среднегодовой доходности: 8.42% против 10.92% соответственно.

UTPIX

1 день
-0.82%
1 месяц
-9.17%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-0.80%
1 год
11.84%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.42%

UAPIX

1 день
-2.67%
1 месяц
2.86%
С начала года
31.46%
6 месяцев
25.94%
1 год
76.46%
3 года*
24.17%
5 лет*
1.18%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTPIX и UAPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		1.93%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		31.46%12.77%10.42%22.26%-43.78%23.06%13.86%46.81%-26.88%24.36%

Correlation

The correlation between UTPIX and UAPIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2000 г.

0.45

The correlation between UTPIX and UAPIX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Utilities UltraSector Fund

ProFunds UltraSmall Cap Fund

Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с BLPIXUTPIX с REPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с UJPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с TEPIXUTPIX с FUTY
Часто сравнивают с UAPIX:
UAPIX с DXNLXUAPIX с INPIXUAPIX с SMPIXUAPIX с CNPIXUAPIX с ENPIXUAPIX с BLPIXUAPIX с DXSLX

Доходность на риск

UTPIX vs. UAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
UAPIX
Ранг доходности на риск UAPIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTPIX c UAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTPIXUAPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.99

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.59

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

3.41

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

11.61

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTPIX vs. UAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTPIX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа UAPIX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTPIX и UAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTPIXUAPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.99

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.10

+0.14

Просадки

Сравнение просадок UTPIX и UAPIX

Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки UAPIX в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и UAPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTPIXUAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-88.51%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-22.32%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.70%

-49.86%

+24.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-61.82%

+23.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-72.18%

+21.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-5.69%

-7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-36.05%

+14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

6.53%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UTPIX и UAPIX

Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 8.38%, в то время как у ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTPIXUAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

11.48%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

27.12%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

38.36%

-16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

45.15%

-19.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

46.52%

-17.46%

Сравнение комиссий UTPIX и UAPIX

UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии UAPIX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTPIX и UAPIX

Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности UAPIX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		0.36%0.47%1.06%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.76%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%

Часто задаваемые вопросы

UTPIX and UAPIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAPIX has higher volatility (11.48%) compared to UTPIX (8.38%). In terms of maximum drawdown, UTPIX dropped -73.56% vs UAPIX's -88.51%.

UAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTPIX и UAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор