Сравнение UTIP.L с VMFXX
UTIP.L (SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both funds - UTIP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, UTIP.L returned -2.60%/yr vs 3.49%/yr for VMFXX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTIP.L charges 0.17%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.
Доходность
Сравнение доходности UTIP.L и VMFXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIP.L торгуется в GBP, в то время как VMFXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VMFXX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VMFXX с доходностью 1.88%.
UTIP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 41.75%
VMFXX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTIP.L и VMFXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | -0.61% | -3.83% | -0.45% | -6.33% | -8.86% | 7.72% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.88% | -3.19% | 3.42% | -0.59% | 11.89% | 4.54% |
Correlation
The correlation between UTIP.L and VMFXX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.59 |
The correlation between UTIP.L and VMFXX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIP.L vs. VMFXX — Ранг доходности на риск
UTIP.L
VMFXX
Сравнение UTIP.L c VMFXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIP.L | VMFXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.95 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 2.64 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIP.L | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.76 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.41 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок UTIP.L и VMFXX
Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки VMFXX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и VMFXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIP.L | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -16.71% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -5.37% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -9.79% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.38% | -16.71% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.46% | -10.44% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -8.92% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.91% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIP.L и VMFXX
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) имеют волатильность 1.76% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIP.L | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.77% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 5.05% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 6.77% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 8.68% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.48% | 8.66% | +109.82% |
Сравнение комиссий UTIP.L и VMFXX
UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIP.L и VMFXX
UTIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 69.04% | 31.90% | 67.27% | 43.97% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTIP.L and VMFXX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UTIP.L и VMFXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор