PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIP.L с SSMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTIP.L с SSMKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTIP.L (SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF) and SSMKX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund) are both funds - UTIP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while SSMKX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, UTIP.L returned 41.75%/yr vs 13.22%/yr for SSMKX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UTIP.L charges 0.17%/yr vs 0.04%/yr for SSMKX.

Доходность

Сравнение доходности UTIP.L и SSMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTIP.L торгуется в GBP, в то время как SSMKX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSMKX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у SSMKX с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции UTIP.L превзошли акции SSMKX по среднегодовой доходности: 41.75% против 13.22% соответственно.

UTIP.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.26%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-1.50%
1 год
1.45%
3 года*
-2.70%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
41.75%

SSMKX

1 день
1.10%
1 месяц
4.47%
С начала года
14.75%
6 месяцев
11.99%
1 год
31.21%
3 года*
17.68%
5 лет*
8.45%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTIP.L и SSMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		-0.61%-3.83%-0.45%-6.33%-8.86%4.03%279.51%55.61%265.06%56.18%
SSMKX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund		14.75%4.73%19.25%18.94%-16.63%13.44%28.52%22.96%-3.62%7.94%

Correlation

The correlation between UTIP.L and SSMKX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.15

The correlation between UTIP.L and SSMKX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF

State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund

Часто сравнивают с UTIP.L:
UTIP.L с TPSA.ASUTIP.L с SPYUTIP.L с TIPG.LUTIP.L с ITPS.LUTIP.L с GILI.LUTIP.L с IDTP.LUTIP.L с TIPA.L
Часто сравнивают с SSMKX:
SSMKX с VXFSSMKX с IWMSSMKX с VOSSMKX с PREIXSSMKX с VOOSSMKX с VIEIXSSMKX с PRGFX

Доходность на риск

UTIP.L vs. SSMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIP.L
Ранг доходности на риск UTIP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIP.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SSMKX
Ранг доходности на риск SSMKX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMKX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMKX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMKX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIP.L c SSMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIP.LSSMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.96

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.67

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

3.78

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

12.42

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIP.L vs. SSMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIP.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SSMKX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIP.L и SSMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIP.LSSMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.96

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.41

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.27

Просадки

Сравнение просадок UTIP.L и SSMKX

Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки SSMKX в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и SSMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTIP.LSSMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-35.12%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-8.25%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-27.18%

+17.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.38%

-29.18%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

-35.12%

+11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.46%

0.00%

-21.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-7.41%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.51%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIP.L и SSMKX

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) составляет 1.76%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что UTIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTIP.LSSMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

4.26%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

11.31%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

15.94%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

20.90%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.48%

21.78%

+96.70%

Сравнение комиссий UTIP.L и SSMKX

UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SSMKX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIP.L и SSMKX

UTIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SSMKX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund		4.46%5.10%2.12%2.56%17.09%9.69%1.47%5.75%3.68%5.52%1.30%
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%69.04%31.90%67.27%43.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTIP.L and SSMKX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTIP.L и SSMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор