PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITPA.L с GILI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITPA.L с GILI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L).

ITPA.L и GILI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. GILI.L - это пассивный фонд от Lyxor, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITPA.L и GILI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITPA.L и GILI.L

2026 (YTD)20252024
ITPA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)		0.26%6.54%1.72%
GILI.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist		1.38%1.92%-7.06%
Разные валюты инструментов

ITPA.L торгуется в GBP, в то время как GILI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITPA.L показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у GILI.L с доходностью 1.38%.

ITPA.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GILI.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.73%
С начала года
1.38%
6 месяцев
4.90%
1 год
3.84%
3 года*
-3.12%
5 лет*
-7.12%
10 лет*
-0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с ITPA.L:
ITPA.L с GILG.LITPA.L с TIPA.LITPA.L с TIPG.LITPA.L с SGIL.LITPA.L с XGIU.LITPA.L с IGIL.LITPA.L с IWDA.L
Часто сравнивают с GILI.L:
GILI.L с JGGI.LGILI.L с INXG.LGILI.L с XGIU.LGILI.L с IGIL.LGILI.L с SGIL.LGILI.L с UBTS.LGILI.L с GILS.L

Сравнение комиссий ITPA.L и GILI.L

ITPA.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GILI.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITPA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)
GILI.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

ITPA.L vs. GILI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITPA.L
Ранг доходности на риск ITPA.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPA.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPA.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPA.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPA.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GILI.L
Ранг доходности на риск GILI.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILI.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILI.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILI.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILI.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILI.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITPA.L c GILI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITPA.LGILI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.41

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.62

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.73

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

1.75

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITPA.L vs. GILI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITPA.L на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GILI.L равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITPA.L и GILI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITPA.LGILI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.18

+0.66

Корреляция

Корреляция между ITPA.L и GILI.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITPA.L и GILI.L

ITPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ITPA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GILI.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist		0.67%0.68%0.65%0.50%0.46%0.27%0.28%0.33%0.35%0.38%0.79%

Просадки

Сравнение просадок ITPA.L и GILI.L

Максимальная просадка ITPA.L за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки GILI.L в -49.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPA.L и GILI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ITPA.LGILI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-49.11%

+45.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-5.89%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-40.84%

+39.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-14.82%

+13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.47%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ITPA.L и GILI.L

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) составляет 1.35%, в то время как у Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что ITPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITPA.LGILI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

3.53%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

5.97%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

9.26%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

18.68%

-13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

16.41%

-11.38%