Сравнение ITPA.L с IGIL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L).
ITPA.L и IGIL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITPA.L и IGIL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITPA.L и IGIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITPA.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) | 0.26% | 6.54% | 1.72% |
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 1.68% | 0.72% | -0.49% |
Разные валюты инструментов
ITPA.L торгуется в GBP, в то время как IGIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGIL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPA.L показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у IGIL.L с доходностью 1.68%.
ITPA.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGIL.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITPA.L и IGIL.L
ITPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IGIL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITPA.L vs. IGIL.L — Ранг доходности на риск
ITPA.L
IGIL.L
Сравнение ITPA.L c IGIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITPA.L | IGIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 1.26 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITPA.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.40 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между ITPA.L и IGIL.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPA.L и IGIL.L
Ни ITPA.L, ни IGIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ITPA.L и IGIL.L
Максимальная просадка ITPA.L за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки IGIL.L в -20.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPA.L и IGIL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITPA.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -31.32% | +27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -3.47% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -15.60% | +14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -7.40% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.17% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPA.L и IGIL.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) составляет 1.35%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что ITPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITPA.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 2.76% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 4.70% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 6.78% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 9.31% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 10.01% | -4.98% |