Сравнение UTIP.L с IMID.L
UTIP.L (SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF) and IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) are both exchange-traded funds - UTIP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UTIP.L returned -2.60%/yr vs 12.17%/yr for IMID.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UTIP.L charges 0.17%/yr vs 0.40%/yr for IMID.L.
Доходность
Сравнение доходности UTIP.L и IMID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIP.L торгуется в GBP, в то время как IMID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMID.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у IMID.L с доходностью 12.77%.
UTIP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 41.75%
IMID.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTIP.L и IMID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | -0.61% | -3.83% | -0.45% | -6.33% | -8.86% | 4.03% | 279.51% | 55.61% | 0.86% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 12.77% | 13.45% | 18.35% | 15.57% | -7.85% | 18.96% | 12.72% | 20.58% | -6.36% |
Correlation
The correlation between UTIP.L and IMID.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIP.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск
UTIP.L
IMID.L
Сравнение UTIP.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIP.L | IMID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.49 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.53 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 17.16 | -16.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIP.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.58 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.85 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок UTIP.L и IMID.L
Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и IMID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIP.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -37.84% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -6.85% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -18.69% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.38% | -18.69% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.46% | -0.32% | -21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -3.69% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.82% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIP.L и IMID.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) составляет 1.76%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что UTIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIP.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 3.55% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 9.34% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 12.05% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 14.26% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.48% | 20.46% | +98.02% |
Сравнение комиссий UTIP.L и IMID.L
UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIP.L и IMID.L
Ни UTIP.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 69.04% | 31.90% | 67.27% | 43.97% |
Часто задаваемые вопросы
UTIP.L and IMID.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTIP.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIP.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.
UTIP.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IMID.L is Global Equities. UTIP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.17% for UTIP.L and 0.40% for IMID.L.
Подберите оптимальное распределение для UTIP.L и IMID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор