PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с ACFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и ACFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Acorn Energy, Inc. (ACFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и ACFN


2026 (YTD)2025
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.60%0.46%
ACFN
Acorn Energy, Inc.
12.58%-16.16%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у ACFN с доходностью 12.58%.


UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%

ACFN

1 день
1.13%
1 месяц
-19.32%
С начала года
12.58%
6 месяцев
-40.56%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

Acorn Energy, Inc.

Часто сравнивают с ACFN:
ACFN с ATEYY

Доходность на риск

UTES vs. ACFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина

ACFN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c ACFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Acorn Energy, Inc. (ACFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESACFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

UTES vs. ACFN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESACFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.08

+0.80

Корреляция

Корреляция между UTES и ACFN составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и ACFN

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как ACFN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
ACFN
Acorn Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTES и ACFN

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки ACFN в -58.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и ACFN.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESACFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-58.11%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-44.41%

+36.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-29.05%

+23.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и ACFN


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESACFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

100.20%

-77.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

100.20%

-79.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

100.20%

-80.17%