Сравнение UTES с ACFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Acorn Energy, Inc. (ACFN).
UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и ACFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и ACFN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.60% | 0.46% |
ACFN Acorn Energy, Inc. | 12.58% | -16.16% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у ACFN с доходностью 12.58%.
UTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.83%
ACFN
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- -40.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. ACFN — Ранг доходности на риск
UTES
ACFN
Сравнение UTES c ACFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Acorn Energy, Inc. (ACFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | ACFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | ACFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.08 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между UTES и ACFN составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и ACFN
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как ACFN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.47% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
ACFN Acorn Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и ACFN
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки ACFN в -58.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и ACFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | ACFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -58.11% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -44.41% | +36.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -29.05% | +23.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и ACFN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | ACFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 100.20% | -77.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 100.20% | -79.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 100.20% | -80.17% |