PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с QQQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с QQQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO).

UTES.TO и QQQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. QQQT.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и QQQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и QQQT.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		-7.46%30.06%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у QQQT.TO с доходностью -7.46%.

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQT.TO

1 день
1.95%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-4.59%
1 год
36.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с QQQT.TO:
QQQT.TO с QQQQQQT.TO с QQQMQQQT.TO с XEQT.TOQQQT.TO с TEC.TOQQQT.TO с VFV.TOQQQT.TO с AAPLQQQT.TO с VUG

Сравнение комиссий UTES.TO и QQQT.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQT.TO в 0.25%.

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged

Доходность на риск

UTES.TO vs. QQQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQT.TO
Ранг доходности на риск QQQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c QQQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOQQQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.23

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.93

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.16

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

7.82

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. QQQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа QQQT.TO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и QQQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOQQQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.23

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.99

+0.45

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и QQQT.TO составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и QQQT.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности QQQT.TO в 0.32%

TTM202520242023
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%0.00%
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		0.32%0.30%5.63%0.26%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и QQQT.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки QQQT.TO в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и QQQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOQQQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-30.32%

+20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-17.37%

+9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-11.51%

+10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-4.99%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.80%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и QQQT.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 2.81%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOQQQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

9.34%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

17.44%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

29.57%

-18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

26.41%

-15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

26.41%

-15.42%