PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT.TO с QQQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQT.TO tracks the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index while QQQM tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQT.TO returned 49.23% vs 37.03% for QQQM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QQQT.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQT.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQT.TO показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 20.35%.

QQQT.TO

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.57%
С начала года
22.57%
6 месяцев
20.59%
1 год
49.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.06%
1 месяц
2.29%
С начала года
20.35%
6 месяцев
18.58%
1 год
37.03%
3 года*
29.28%
5 лет*
19.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		22.57%30.06%28.24%14.98%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.35%15.33%36.33%11.36%

Correlation

The correlation between QQQT.TO and QQQM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.73

The correlation between QQQT.TO and QQQM shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQQT.TO:
QQQT.TO с QQQQQQT.TO с XEQT.TOQQQT.TO с TEC.TOQQQT.TO с VFV.TOQQQT.TO с AAPLQQQT.TO с XQQ.TOQQQT.TO с VUG
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

QQQT.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT.TO
Ранг доходности на риск QQQT.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQT.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.07

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.74

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.05

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

9.84

+0.46

QQQT.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT.TO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQT.TO и QQQM

Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки QQQM в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQT.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-32.26%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.37%

-12.21%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-3.47%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-7.54%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.77%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT.TO и QQQM

Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что QQQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQT.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

9.26%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

14.69%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

18.05%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.77%

23.29%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.77%

23.20%

+7.57%

Сравнение комиссий QQQT.TO и QQQM

QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT.TO и QQQM

Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		0.24%0.30%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQT.TO and QQQM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QQQT.TO.

QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Evolve and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор