PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT.TO с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQT.TO tracks the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index while QQQM tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQT.TO returned 62.89% vs 43.87% for QQQM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QQQT.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQT.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQT.TO показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 22.94%.

QQQT.TO

1 день
-1.76%
1 месяц
12.73%
С начала года
29.42%
6 месяцев
27.21%
1 год
62.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.00%
1 месяц
11.49%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.34%
1 год
43.87%
3 года*
30.30%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		29.42%30.06%28.22%15.37%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		22.39%15.31%36.48%10.80%

Correlation

The correlation between QQQT.TO and QQQM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.80

The correlation between QQQT.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQQT.TO:
QQQT.TO с QQQQQQT.TO с XEQT.TOQQQT.TO с TEC.TOQQQT.TO с VFV.TOQQQT.TO с AAPLQQQT.TO с XQQ.TOQQQT.TO с VUG
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QQQT.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT.TO
Ранг доходности на риск QQQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQT.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.83

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.66

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.59

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

11.46

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQT.TOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.97

+0.45

Просадки

Сравнение просадок QQQT.TO и QQQM

Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQT.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-31.71%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.37%

-12.27%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

0.00%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-7.58%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.84%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT.TO и QQQM

Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что QQQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQT.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.39%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

11.78%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

15.60%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.24%

20.57%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.24%

20.47%

+5.77%

Сравнение комиссий QQQT.TO и QQQM

QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT.TO и QQQM

Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		0.23%0.30%0.38%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQT.TO and QQQM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QQQT.TO.

QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Evolve and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор