PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с ETC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с ETC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO).

UTES.TO и ETC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. ETC.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и ETC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и ETC.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		-23.10%-13.66%66.08%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у ETC.TO с доходностью -23.10%.

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETC.TO

1 день
2.26%
1 месяц
5.54%
С начала года
-23.10%
6 месяцев
-43.95%
1 год
-19.35%
3 года*
25.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Evolve Cryptocurrencies ETF

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с ETC.TO:
ETC.TO с BTCC-B.TOETC.TO с BTCC.TOETC.TO с BTCC-U.TOETC.TO с ETH-USDETC.TO с ETHR.TOETC.TO с ETHH.TOETC.TO с ETHY.TO

Сравнение комиссий UTES.TO и ETC.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ETC.TO в 0.75%.

ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

UTES.TO vs. ETC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ETC.TO
Ранг доходности на риск ETC.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETC.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c ETC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOETC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

-0.40

+2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

-0.28

+3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.97

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.38

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

-0.79

+12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. ETC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа ETC.TO равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и ETC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOETC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.40

+2.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.12

+1.32

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и ETC.TO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и ETC.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности ETC.TO в 0.76%

TTM20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		0.76%0.58%0.05%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и ETC.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки ETC.TO в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и ETC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOETC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-75.66%

+65.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-53.00%

+44.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-49.34%

+48.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-34.98%

+32.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

25.28%

-23.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и ETC.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 2.81%, в то время как у Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOETC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

14.56%

-11.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

39.98%

-33.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

48.96%

-38.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

54.80%

-43.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

54.80%

-43.81%