Сравнение UTES.TO с EMCL.NEO
UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) and EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, UTES.TO returned 27.63% vs 47.60% for EMCL.NEO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UTES.TO и EMCL.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES.TO показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у EMCL.NEO с доходностью 26.93%.
UTES.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCL.NEO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 26.93%
- 6 месяцев
- 28.29%
- 1 год
- 47.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTES.TO и EMCL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 14.90% | 18.66% | -4.15% |
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 26.93% | 20.46% | 4.25% |
Correlation
The correlation between UTES.TO and EMCL.NEO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES.TO vs. EMCL.NEO — Ранг доходности на риск
UTES.TO
EMCL.NEO
Сравнение UTES.TO c EMCL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES.TO | EMCL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 3.74 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 13.41 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES.TO и EMCL.NEO
Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки EMCL.NEO в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и EMCL.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES.TO | EMCL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -19.73% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -13.12% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -4.65% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -2.57% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.61% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES.TO и EMCL.NEO
Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.57%, в то время как у Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES.TO | EMCL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 12.60% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 20.76% | -13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 22.56% | -12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 23.02% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 23.02% | -11.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES.TO и EMCL.NEO
Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности EMCL.NEO в 10.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 10.20% | 9.86% | 3.10% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.13% | 18.30% | 6.05% |
Часто задаваемые вопросы
UTES.TO and EMCL.NEO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Evolve and Global X.
Подберите оптимальное распределение для UTES.TO и EMCL.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор