PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCL.NEO с EQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCL.NEO с EQCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO).

EMCL.NEO и EQCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCL.NEO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. EQCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCL.NEO и EQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и EQCC.TO

2026 (YTD)20252024
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		-2.51%8.42%1.23%
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		0.07%13.50%11.68%

Доходность по периодам

С начала года, EMCL.NEO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у EQCC.TO с доходностью 0.07%.

EMCL.NEO

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.35%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-3.05%
1 год
5.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQCC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.97%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF

Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с HEQT.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с CASH.TOEMCL.NEO с CBIL.TOEMCL.NEO с GLCC.TO
Часто сравнивают с EQCC.TO:
EQCC.TO с EQCL.TOEQCC.TO с XEQT.TOEQCC.TO с ENCL.TOEQCC.TO с BKCC.TOEQCC.TO с BKCL.TOEQCC.TO с EQLI.TOEQCC.TO с HBIL.TO

Сравнение комиссий EMCL.NEO и EQCC.TO

EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF

Доходность на риск

EMCL.NEO vs. EQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EQCC.TO
Ранг доходности на риск EQCC.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCC.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCC.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCL.NEO c EQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCL.NEOEQCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.91

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.23

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.15

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

4.85

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCL.NEO vs. EQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCL.NEO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа EQCC.TO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCL.NEO и EQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCL.NEOEQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.91

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.01

-0.85

Корреляция

Корреляция между EMCL.NEO и EQCC.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCL.NEO и EQCC.TO

EMCL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%.

TTM20252024
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		9.65%9.43%5.38%

Просадки

Сравнение просадок EMCL.NEO и EQCC.TO

Максимальная просадка EMCL.NEO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки EQCC.TO в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCL.NEO и EQCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCL.NEOEQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-15.94%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-12.24%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-4.84%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-1.75%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.90%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCL.NEO и EQCC.TO

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что EMCL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCL.NEOEQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

4.61%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

7.90%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

16.04%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

13.69%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

13.69%

+5.63%