Сравнение UTBPX с UEIPX
UTBPX (UBS Multi Income Bond Fund) and UEIPX (UBS Engage For Impact Fund) are both mutual funds - UTBPX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by UBS, while UEIPX is a Global Equities fund managed by UBS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UTBPX charges 1.72%/yr vs 0.85%/yr for UEIPX.
Доходность
Сравнение доходности UTBPX и UEIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UTBPX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.89%
UEIPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTBPX и UEIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTBPX UBS Multi Income Bond Fund | 1.21% | 6.60% | 1.67% | 6.67% | -11.74% | -1.49% | 6.51% | 10.62% | 0.90% |
UEIPX UBS Engage For Impact Fund | 8.16% | 20.69% | 10.39% | 16.46% | -22.35% | 16.12% | 16.94% | 23.66% | -5.23% |
Correlation
The correlation between UTBPX and UEIPX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г. | 0.14 |
Over the past year, UTBPX and UEIPX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTBPX vs. UEIPX — Ранг доходности на риск
UTBPX
UEIPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UTBPX c UEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и UBS Engage For Impact Fund (UEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTBPX | UEIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTBPX и UEIPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTBPX | UEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTBPX и UEIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTBPX | UEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | — | — |
Сравнение комиссий UTBPX и UEIPX
UTBPX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии UEIPX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTBPX и UEIPX
Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности UEIPX в 12.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEIPX UBS Engage For Impact Fund | 12.61% | 13.64% | 4.91% | 0.66% | 0.95% | 11.99% | 0.76% | 2.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
UTBPX UBS Multi Income Bond Fund | 4.69% | 4.18% | 4.53% | 3.54% | 2.84% | 1.89% | 2.11% | 2.80% | 3.05% | 2.46% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
UTBPX and UEIPX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UTBPX и UEIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор