PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTBPX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTBPX с AMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности UTBPX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTBPX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%-2.08%0.51%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.25%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, UTBPX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.25%.

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

AMFIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.97%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Multi Income Bond Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCLCXUTBPX с PCEMXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с PCSGXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCSIX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с BCPIXAMFIX с ARINXAMFIX с EINFXAMFIX с MCFIX

Сравнение комиссий UTBPX и AMFIX

UTBPX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии AMFIX в 0.92%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
AMFIX
AAMA Income Fund

Доходность на риск

UTBPX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTBPX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTBPXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

3.10

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

5.02

-3.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.70

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

4.08

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

20.23

-15.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTBPX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTBPX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTBPX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTBPXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

3.10

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.11

Корреляция

Корреляция между UTBPX и AMFIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTBPX и AMFIX

Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTBPX и AMFIX

Максимальная просадка UTBPX за все время составила -16.84%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTBPX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTBPXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-9.35%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-0.74%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-8.91%

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.45%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-2.06%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.15%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UTBPX и AMFIX

UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что UTBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTBPXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

0.46%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

0.72%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

0.98%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

2.16%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

1.75%

+2.60%