PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFIX с JCPUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFIX с JCPUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Income Fund (AMFIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX).

AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFIX и JCPUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Income Fund (AMFIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFIX и JCPUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFIX
AAMA Income Fund		0.25%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%
JCPUX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6		0.26%8.07%2.87%6.46%-12.73%-0.10%7.87%8.93%-0.05%0.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMFIX показывает доходность 0.25%, а JCPUX немного выше – 0.26%.

AMFIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.97%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

JCPUX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.23%
1 год
5.00%
3 года*
4.62%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Income Fund

JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6

Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с BCPIXAMFIX с ARINXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFX
Часто сравнивают с JCPUX:
JCPUX с BCPIXJCPUX с EVTRJCPUX с EINFXJCPUX с TIBDXJCPUX с AAIIXJCPUX с FTBFXJCPUX с GUGAX

Сравнение комиссий AMFIX и JCPUX

AMFIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии JCPUX в 0.38%.

AMFIX
AAMA Income Fund
JCPUX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6

Доходность на риск

AMFIX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JCPUX
Ранг доходности на риск JCPUX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPUX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPUX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFIX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Income Fund (AMFIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFIXJCPUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

1.26

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.02

1.80

+3.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.23

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.08

2.09

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.23

6.20

+14.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFIX vs. JCPUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFIX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа JCPUX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFIX и JCPUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFIXJCPUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.26

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.19

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.94

-0.38

Корреляция

Корреляция между AMFIX и JCPUX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFIX и JCPUX

Дивидендная доходность AMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности JCPUX в 5.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%0.00%
JCPUX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6		5.04%4.94%4.96%4.10%3.45%3.32%4.43%3.30%3.15%2.89%2.84%3.49%

Просадки

Сравнение просадок AMFIX и JCPUX

Максимальная просадка AMFIX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFIX и JCPUX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFIXJCPUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-16.81%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-2.61%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-16.81%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.89%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.31%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.88%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFIX и JCPUX

Текущая волатильность для AAMA Income Fund (AMFIX) составляет 0.46%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что AMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFIXJCPUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.60%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

2.47%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

4.22%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

5.66%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

4.62%

-2.87%