Сравнение USVN с SXRM.DE
USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - USVN tracks the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while SXRM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 3 years, USVN returned 2.73%/yr vs 2.71%/yr for SXRM.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVN charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SXRM.DE.
Доходность
Сравнение доходности USVN и SXRM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USVN показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у SXRM.DE с доходностью -0.65%.
USVN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXRM.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- 0.77%
Сравнение доходности по годам USVN и SXRM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.58% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.65% | 8.56% | -0.51% | 0.41% |
Correlation
The correlation between USVN and SXRM.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between USVN and SXRM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVN vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск
USVN
SXRM.DE
Сравнение USVN c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVN | SXRM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.94 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 2.93 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVN | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок USVN и SXRM.DE
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки SXRM.DE в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и SXRM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVN | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -23.31% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -4.02% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.87% | -7.24% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -10.40% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -6.91% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.29% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и SXRM.DE
Текущая волатильность для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) составляет 1.37%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что USVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVN | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.83% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 3.40% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.64% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 7.37% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 6.30% | -0.52% |
Сравнение комиссий USVN и SXRM.DE
USVN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SXRM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и SXRM.DE
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.74% | 3.81% | 4.07% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
USVN and SXRM.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USVN.
USVN tracks ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USVN and 0.07% for SXRM.DE.
Подберите оптимальное распределение для USVN и SXRM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор