Сравнение USVN с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
USVN и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USVN и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVN и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.24% | 7.66% | 1.85% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, USVN показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
USVN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVN и SPTB
USVN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USVN vs. SPTB — Ранг доходности на риск
USVN
SPTB
Сравнение USVN c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVN | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 3.09 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVN | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.01 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между USVN и SPTB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и SPTB
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.75% | 3.81% | 4.07% | 2.91% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USVN и SPTB
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVN | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -4.96% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.67% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.80% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -1.28% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.04% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и SPTB
US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что USVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVN | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.44% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.44% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 4.10% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.50% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.50% | +1.37% |