Сравнение USVL.L с UC07.L
USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and UC07.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Value Equities funds - USVL.L tracks the MSCI USA Value Exposure Select Index while UC07.L tracks the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, USVL.L returned 12.16%/yr vs 10.14%/yr for UC07.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USVL.L и UC07.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USVL.L торгуется в USD, в то время как UC07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC07.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно выше, чем у UC07.L с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции USVL.L превзошли акции UC07.L по среднегодовой доходности: 12.16% против 10.14% соответственно.
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
UC07.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.47%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам USVL.L и UC07.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 29.87% | 1.93% | 26.43% | -10.49% | 16.19% |
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 11.47% | 13.98% | 13.49% | 8.53% | -6.48% | 27.59% | -0.66% | 25.35% | -8.62% | 14.78% |
Correlation
The correlation between USVL.L and UC07.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between USVL.L and UC07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVL.L vs. UC07.L — Ранг доходности на риск
USVL.L
UC07.L
Сравнение USVL.L c UC07.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | UC07.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.36 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 2.77 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 11.02 | +8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVL.L и UC07.L
Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, примерно равная максимальной просадке UC07.L в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и UC07.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVL.L | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -41.64% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -6.94% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -15.59% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -18.76% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | -36.56% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -0.23% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -7.98% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.75% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVL.L и UC07.L
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что USVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVL.L | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 1.69% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 6.79% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 9.32% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 13.66% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 15.29% | +2.88% |
Сравнение комиссий USVL.L и UC07.L
И USVL.L, и UC07.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVL.L и UC07.L
USVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.37% | 2.05% | 1.79% | 2.05% | 1.81% | 1.59% | 2.41% | 2.08% | 2.49% | 2.01% | 2.18% | 2.25% |
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USVL.L and UC07.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USVL.L and UC07.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while UC07.L tracks Russell 1000 Value TR USD. They also come from different issuers: State Street and UBS.
Подберите оптимальное распределение для USVL.L и UC07.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор