Сравнение USVL.L с SPY5.L
USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - USVL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Exposure Select Index, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USVL.L returned 12.16%/yr vs 14.54%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USVL.L charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности USVL.L и SPY5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции USVL.L уступали акциям SPY5.L по среднегодовой доходности: 12.16% против 14.54% соответственно.
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
SPY5.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам USVL.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 29.87% | 1.93% | 26.43% | -10.49% | 16.19% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 8.93% | 17.43% | 25.36% | 26.64% | -18.68% | 29.28% | 17.52% | 30.43% | -6.64% | 21.12% |
Correlation
The correlation between USVL.L and SPY5.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between USVL.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVL.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
USVL.L
SPY5.L
Сравнение USVL.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 2.43 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 9.83 | +9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVL.L и SPY5.L
Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVL.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -33.89% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -8.18% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -18.36% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -24.37% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | -33.89% | -6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.79% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -3.70% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.02% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVL.L и SPY5.L
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что USVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVL.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.07% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 9.32% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 12.06% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 16.00% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 16.20% | +1.97% |
Сравнение комиссий USVL.L и SPY5.L
USVL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVL.L и SPY5.L
USVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0.92% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 0.40% | 1.14% | 1.64% | 1.73% |
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USVL.L and SPY5.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for USVL.L.
USVL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY5.L is S&P 500. USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while SPY5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for USVL.L and 0.03% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для USVL.L и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор