Сравнение USVL.L с SPMD.L
USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - USVL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Exposure Select Index, while SPMD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVL.L returned 12.22%/yr vs 8.29%/yr for SPMD.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USVL.L и SPMD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью 4.28%.
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
SPMD.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVL.L и SPMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 29.87% | 1.93% | 26.43% | -10.10% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 4.28% | 11.59% | 18.75% | 9.74% | -10.93% | 24.96% | 7.60% | 30.96% | -4.05% |
Correlation
The correlation between USVL.L and SPMD.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between USVL.L and SPMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVL.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск
USVL.L
SPMD.L
Сравнение USVL.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | SPMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.23 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 1.69 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 6.61 | +12.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVL.L и SPMD.L
Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки SPMD.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и SPMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVL.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -33.23% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -6.23% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -12.05% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -18.66% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -0.69% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -4.13% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.60% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVL.L и SPMD.L
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что USVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVL.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 1.83% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 6.37% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 8.46% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 12.60% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 14.56% | +3.61% |
Сравнение комиссий USVL.L и SPMD.L
И USVL.L, и SPMD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVL.L и SPMD.L
USVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.15% | 1.28% | 1.46% | 1.35% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.13% |
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USVL.L and SPMD.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USVL.L and SPMD.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
USVL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while SPMD.L is S&P 500. USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для USVL.L и SPMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор