Сравнение USVL.L с SMH.L
USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USVL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Exposure Select Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVL.L returned 12.22%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVL.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности USVL.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVL.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 29.87% | 2.21% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between USVL.L and SMH.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between USVL.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVL.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
USVL.L
SMH.L
Сравнение USVL.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.44 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 6.75 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 24.23 | -5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVL.L и SMH.L
Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVL.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -45.38% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -16.68% | +8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -36.25% | +16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -45.38% | +19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -16.68% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -11.13% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.66% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVL.L и SMH.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) составляет 3.96%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что USVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVL.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 16.02% | -12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 30.92% | -18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 37.05% | -21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 33.59% | -16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 32.96% | -14.79% |
Сравнение комиссий USVL.L и SMH.L
USVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVL.L и SMH.L
Ни USVL.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USVL.L and SMH.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USVL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USVL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
USVL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while SMH.L is Semiconductors. USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for USVL.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для USVL.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор